앞으로 증권사들은 알고리즘 매매 주문자의 입력착오가 발생하지 않도록 시스템에서 호가 제출 관련 오류 입력 방지 기능을 갖춰야 한다. 금액·수량 등 주문한도를 정해 한도를 초과한 주문을 거부하고 내역을 보관해야 한다.
24일 한국거래소 시장감시위원회(위원장 김도형)는 알고리즘거래 사고 예방과 투자자 보호를 위해 이 같은 내용을 담은 ‘알고리즘거래 위험관리 가이드라인’을 마련했다고 밝혔다.
금융위원회와 지난 6월 공동으로 발표한 파생사품시장 발전방안 후속조치다. 시장감시위원회는 지난 3월 테스크포스(TF)를 구성해 IT·리스크·트레이딩·영업·컴플라이언스 측면에서 발생 가능한 사고위험 방지 규범으로서 가이드라인 제정을 준비해 왔다.
최근 5년간 7차례 알고리즘 거래 주문사고로 약 1100억원의 손실이 발생하는 등 시장혼란이 빈번하게 발생하고 있는 것에 대한 조치다.
거래소 관계자는 “주문사고는 시스템오류, 입력 실수 등 다양한 원인에 의해 발생하기 때문에 킬스위치 등 시장 제도 개선만으로는 사고예방에 한계가 있다”며 회원 자체 규준이 필요하다고 강조했다.
가이드라인에 따르면 증권사 등은 주문사고의 주요 원인인 알고리즘거래 시스템의 오류, 입력착오가 발생하지 않도록 시스템 개발·변경 절차를 마련·운영하고 입력착오 방지기능을 구비해야 한다. 시스템과 프로그램 테스트를 실시하고 테스트 결과를 관련 책임자의 승인 후 보존해야 한다. 보안장치의 보안정책 등록·변경·삭제 내용은 관련 부서장의 승인을 받아 이력을 보관하고 고객의 회사 보안장치 연결·종료시 접속기록을 보존하도록 했다. 고객의 신용도 등을 평가해 자체 주문한도(금액·수량 기준)를 설정하고 한도 초과시 주문거부하고 초과내역도 저장해야 한다.
유효정기자 hjyou@etnews.com
