어니스트펀드, 성균관대학교와 함께 심리측정 기반 신용평가기술 연구

[전자신문인터넷 소성렬기자] 국내 대학 연구진과 핀테크 스타트업의 협력으로 국내 금융 기관이 시도 하지 못했던 심리측정 기반의 신용평가시스템 개발이 진행 중이다. 대출 수요자와 개인 투자자를 직접 연결하는 P2P 대출-투자 중개 서비스 어니스트펀드(대표 서상훈)는 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과 심리측정 기반 신용평가 시스템(Psychometric Credit Scoring System,PSS) 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

심리측정 기반 신용평가 시스템(PSS)은 심리학 이론과 빅데이터 분석을 결합하여, 대출자의 예상 부도율을 추정하는 신용평가 방법이다. VisualDNA와 EFL 등 해외 성공 사례를 기반으로 하는 이번 연구는 국내 최초로 시도되는 연구 과제로서 현재 어니스트펀드의 고유 기술로 특허 출원이 완료된 상태이다.

해외 신용평가기업의 경우 이러한 평가시스템을 이용해 기존 금융권에서 가려내지 못한 대출자의 상환의지를 파악함으로써 금융 혜택의 범위를 넓혀 소비자들의 환영을 받고 있다. 실례로 2014년 마스터카드의 보고서에 의하면 VisualDNA는 PSS를 통해 같은 대출자 집단의 불량률을 23% 감소시킨 바 있다.

서상훈 어니스트펀드 대표는 이번 연구의 배경에 대해 “작년 12월부터 장승민 교수와 심리측정 데이터에 기반한 신용평가시스템의 개발을 통해 신용평가의 혁신에 기여하자는 목표의식을 공유하고 관련 분야의 연구들을 면밀히 검토해왔다”며, “해외 성공 사례 연구를 마치고 현재는 한국 실정에 특화된 심리측정 기반의 평가시스템을 개발 중이다”고 말했다.

장승민 교수 연구팀은 올해 8월까지 개인 신용을 평가 할 수 있는 심리측정 평가 시스템을 개발할 예정이며, 어니스트펀드는 이 평가시스템을 일반 고객들에게 제공하여 심리측정 결과와 실제 부도율의 관계를 자사의 머신 러닝(Machine Learning) 기술로 파악하고 평가시스템의 정확도를 지속 개선할 예정이다.

한편 어니스트펀드는 P2P 대출-투자 중개 플랫폼으로 최저 4.9%, 최대 15.5%의 이자율로 중금리 대출을 시행하고 있으며, 개인투자자를 위해 세전 9%의 투자 수익률을 목표로 재테크 상품을 제공하고 있다. 어니스트펀드는 지금까지 수익률 최저 7.33%, 최대 11.98%의 투자 상품을 선보였고 매주 월요일 새로운 투자 상품들을 공개할 예정이다.

소성렬기자 hisabisa@etnews.com