NH투자증권, 증권업계 최초 신용리스크 내부등급법 시스템 구축

NH투자증권이 증권업계 최초로 신용위험 내부등급법 시스템을 구축했다.
NH투자증권이 증권업계 최초로 신용위험 내부등급법 시스템을 구축했다.

NH투자증권(대표 김원규)은 증권업계 최초로 내부등급법 기준의 위험 가중자산 산출 및 검증 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

내부등급법은 자체 추정한 리스크 측정요소(부도율, 부도시손실률, 익스포져)를 활용해 신용리스크에 대한 위험가중자산을 산출하는 방법이다.

금융감독당국에서 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법과 달리, 자체 평가모델을 통해 다각도 검증이 가능하다.

약 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료한 NH투자증권은 내부 데이터 축적, 모형검증 및 모니터링 등을 거쳐 2020년까지 금융감독당국 승인을 받는다는 목표를 세웠다. 다만 농협금융지주, 금융감독당국과 협의 과정에서 승인 시점이 변경될 수 있다.

염상섭 NH투자증권 리스크관리본부장은 “내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 투자은행(IB) 비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축하는 등 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계도 획기적으로 개선했다”고 전했다.

김명희 경제금융증권 기자 noprint@etnews.com