국내 주요 은행들이 다른 아시아 국가 은행에 비해 리스크 관리와 바젤Ⅱ 대응체계 마련을 위한 투자에 적극적인 것으로 나타났다. 또 코어뱅킹 시스템, 데이터웨어하우스(DW), 질의·검색 등 고도화된 기술이 리스크 관리 프로젝트를 가속화하는 핵심으로 자리잡음에 따라 적절한 데이터 확보와 효과적인 정보·리포팅 시스템 구축을 위한 은행들의 행보도 가속화되고 있는 것으로 조사됐다.
SAP는 금융전문 조사기관인 아시안뱅커리서치와 한국·호주·홍콩·싱가포르·말레이시아 등 5개 지역 20개 은행을 대상으로 조사한 ‘아시아 은행의 리스크 관리 스페셜 리포트’에서 이같이 밝히고, 아태지역 은행들이 바젤Ⅱ 준비과정에서 효율적 자본관리와 리스크 통제체제를 개선함으로써 불필요한 자기자본 유지문제를 해소하고 수익성을 증대하는 계기를 마련할 것으로 전망했다.
특히 이와 관련해 국민·신한·하나은행 등 한국 은행들이 다른 아시아 주요국 은행에 비해 바젤Ⅱ나 관련 IT 프로젝트에 적극적이라고 강조했다.
보고서는 또 바젤 대응체계 구축과 관련, 호주의 은행들은 리스크 관리 프로세스와 고도화 수준이 유럽은행에 근접하며 가장 빠른 행보를 보이고 있다고 밝혔다. 특히 데이터 관리 측면에서 4개 호주 은행들은 10년 이상의 신용 데이터를 취합, 리스크 측정 기준을 마련한 것으로 조사됐다.
홍콩의 은행들은 바젤 규제 준수를 위한 IT 인프라에 상당한 투자를 진행, 코어뱅킹 시스템, DW 분야는 말레이시아·싱가포르 등에 비해 3배 이상 많은 투자를 한 것으로 나타났다.
이미 높은 적정 자본비율을 보유한 싱가포르와 홍콩은 바젤 이행에 따라 많은 혜택을 얻을 것으로 전망됐으며 말레이시아 은행들은 표준접근법과 기초지표 접근법 등을 적용한 리스크 관리 로드맵과 기간을 설정하고 갭(GAP) 분석을 진행중인 것으로 조사됐다.
이정환기자@전자신문, victolee@