카카오뱅크가 신용평가 혁신으로 금융 접근성을 넓히고 있다. 카카오뱅크는 자체 대안신용평가모형을 외부 금융사에 개방을 시작한다. 이를 통해 대출 비교 시장에서도 비금융 데이터를 활용한 정교한 신용평가가 가능해지며, 향후 전 금융권으로 확대될 예정이다.
카카오뱅크는 29일 '카뱅 커넥트'를 열고 △AI 기반 서비스의 기술 전략 △대안신용평가모형의 고도화 사례를 공개하며 “기술로 더 많은 사람이 공정한 금융을 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
카카오뱅크는 금융 이력이 부족한 '씬파일러'와 중·저신용자를 정교하게 평가하기 위해 8개 기관의 생활 데이터를 활용한다. 카카오뱅크는 나이스평가정보와 협력해 '카카오뱅크 플랫폼 스코어'를 출시하고, 우선 대출 비교 플랫폼 입점 금융사부터 적용을 시작한다.
교보문고·롯데멤버스·카카오모빌리티·금융결제원 등에서 확보한 소비·이동·납부 이력을 결합해 '카카오뱅크스코어'를 산출하고, 금융정보 중심의 기존 CB모형으로는 평가가 어려웠던 고객군을 새롭게 포용한다.
이 모형은 2022년 약 1800만건의 가명결합 데이터를 기반으로 개발됐으며, 3800개 이상의 변수를 반영한다. 2023년에는 개인사업자 대상 '업종 특화 신용평가모형'을 도입해 음식점·서비스업·온라인 셀러 등 CB 스코어가 불리했던 업종의 신용평가 정확도를 크게 높였다.
CB사 대비 최대 20%포인트 향상된 변별력을 보여, 기존 모형에서 대출이 거절됐던 고객 중 일부가 새롭게 대출을 받을 수 있게 됐다
카카오뱅크에 따르면, 중·저신용대출의 약 13%(1조원 규모)가 기존 CB모형에서는 부결됐지만 카카오뱅크스코어를 통해 승인됐다. 금융정보만으로는 평가되지 않던 고객의 상환 가능성을 비금융 데이터로 보완해 신용평가의 공정성과 포용성을 높인 것이다.
조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀장은 “대안신용평가모형의 저변을 넓혀 누구나 합리적인 조건으로 금융을 이용할 수 있도록 하는 것이 목표”라며 “카카오뱅크스코어가 공정한 신용평가의 표준이 되길 기대한다”고 말했다.
박두호 기자 walnut_park@etnews.com
