AI 거래관계망 신용평가 모형은 재무 정보를 중심으로 평가됐던 기업신용을 더 정교하고 다각도로 평가할 수 있는 기반을 마련했다. 기업이 벌어들인 매출, 영업이익 외에 얼마나 건강한 거래처와 연결되어 있는지를 고려해 기업의 신용을 평가할 수 있는 시스템을 구축했다.
더존비즈온·테크핀레이팅스·카이스트의 공동연구를 통해, 기업의 신용에는 개별 기업의 재무정보 외에 거래처의 폐업과 부도 등이 영향을 미친다는 점이 확인됐다. 재무제표만으로는 파악되지 않지만, 기업의 외부 네트워크에서 신용과 연결된 리스크를 찾아냈다. 기업의 신용과 관련된 리스크를 신용평가에 반영할 수 있는 시스템을 구축해 글로벌 무대에서 인정받았다.
새로운 AI 모형은 기존 재무제표를 기반으로 한 신용평가모형에서 진보한 형태다. 재무제표 기반 신용평가를 배척하거나 대체하는 것이 아니라 보완한다. 재무제표 정보에 기업 외부 관계 변수를 결합해 신용평가할 경우 예측 성능이 높아진다는 점을 보여줬다.
◇재무정보 부족한 중소기업 위한 대안신용평가 모델될까
AI 거래관계망 신용평가 모형은 재무 정보가 부족해 제도권 금융에서 소외됐던 중소기업에게 새로운 자금 조달 통로를 열어줄 것으로 전망된다. 예를 들어 현재 매출 수준은 높지 않지만, 재정건정성이 높은 거래처와 관계를 맺고 사업을 이어갈 경우 기존 신용평가보다 높은 평가를 받을 수 있다.
향후 기업의 대안신용평가 모형으로 인정받을 경우 생산적 금융의 일환으로 자리잡을 것으로 예상된다. 최근 정부와 금융당국은 신용정보가 부족한 '씬파일러'를 위해 스마트폰 통신요금, 공공요금 납부내역 등을 신용평가에 반영하는 대안신용평가 활성화를 추진하고 있다. AI 거래관계망 신용평가 모형이 상용화될 경우 개인뿐 아니라 기업에 대한 포용 금융까지 확대될 수 있다.
◇장부 역할 넘어선 ERP, 지능형 AI 플랫폼으로 진화
업계에서는 기업 간 복잡한 거래관계망을 그래프 신경망(GNN)으로 학습해 개별 기업 정보만으로는 포착하기 어려운 신용위험의 전파 구조를 모델링했다는 데 의미가 있다고 평가한다. 특히 실제 금융 데이터에서 AI가 새로운 위험 신호를 발굴할 수 있다는 점을 입증한 만큼, 향후 다양한 금융 리스크 분석 분야로 확장할 수 있다는 분석이 나온다.
이번 연구는 더존비즈온의 ERP 데이터 활용 범위가 확장될 수 있다는 점도 시사한다. 더존비즈온이 확보해 온 전사적 ERP 데이터에 AI를 접목시키면 기업 거래내역 데이터를 확보하는 것을 넘어 거래내역이 함축하고 있는 기업의 신용 잠재 리스크를 파악할 수 있게 됐다. ERP가 단순 전산 장부 역할을 넘어 기업 건전성과 신용을 판단하는 지능형 AI 플랫폼으로 진화하고 있는 것이다.
◇더존비즈온, AX 전환 속도…AI로 생산성 높여
더존비즈온이 데이터에 AI를 접목하며 ERP의 생산성을 높이고 있다. 앞서 지용구 더존비즈온 공동대표는 ERP가 데이터의 의미와 관계를 연결하는 '온톨로지 ERP', 업무를 수행하는 '에이전트 ERP' 형태로 발전할 것이라고 밝혔다. 더존비즈온은 AI 거래관계망 신용평가 모형 연구에서 ERP 데이터를 활용해 더 나은 신용평가 모형을 만들며 ERP의 새로운 발전 가능성을 보여줬다.
더존비즈온은 대외 연구뿐 아니라 대내 조직에서도 AX 전환에 속도를 내고 있다. 최근 더존비즈온은 개발 조직을 중심으로 앤트로픽 AI 모델 '클로드'를 전면 도입했다. ERP, 그룹웨어, 문서관리 등 기업 핵심 업무 시스템 전반에 AI 서비스 'ONE AI'를 내재화한 데 이어 개발 조직도 최신 AI 모델을 직접 활용해 개발 품질 향상이 예상된다.
김신영 기자 spicyzero@etnews.com
