금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 불공정거래를 실시간으로 적발하는 시장감시 체계를 구축했다. 이상거래 탐지부터 혐의구간 분석, 검토 보고서 작성까지 시장감시 전 과정을 자동화해 24시간 거래되는 가상자산 시장에 대한 감시 역량을 높인다는 계획이다.
금감원은 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 결합한 'AI 기반 가상자산 시장감시 체제'를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 20일 밝혔다. 복수 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장 특성상 수작업만으로 이상거래를 추적하기 어렵다는 판단에서다.
새 시스템은 크게 △실시간 거래 데이터 분석 △온라인 공개정보 분석 △혐의종목 자동 심층분석으로 구성됐다.
우선 거래소에서 들어오는 실시간 데이터를 분석해 '펌프 앤 덤프' 등 초단기 시세조종 의심 종목을 찾아낸다. 특정 시간대에 가격이 급등락하는 이른바 '경주마' 유형이나 입출금이 제한된 종목에서 가격이 급등하는 '가두리' 유형 등을 자동으로 포착한다. 이후 생성형 AI가 해당 종목과 관련된 거래소 공지와 뉴스 등을 함께 분석해 가격·거래량 급변 원인을 판단한다.
가장·통정매매 탐지에도 AI가 활용된다. 금감원은 자연 발생 데이터의 숫자 분포를 활용하는 '벤포드 법칙'과 오토인코더, 아이솔레이션 포레스트 등 머신러닝 기법을 적용해 인위적으로 거래량을 부풀리는 가짜 거래를 탐지한다. 정상적인 거래량 분포나 매매 패턴에서 크게 벗어나는 종목과 구간을 추려 실제 조사 필요성을 검토한다.
유튜브 영상이나 온라인 게시글도 AI 감시 대상이 된다. 가상자산 관련 게시글과 동영상의 자막·음성을 텍스트로 변환한 뒤 생성형 AI가 리딩방을 통한 불법 선행매매, 허위사실 유포, 불공정거래 선동 여부 등을 분석한다. 매매 유인이나 불공정거래 고발, 단순 잡담 등을 구분해 위험도를 평가한다.
혐의 종목이 포착된 이후 심층분석 과정도 자동화했다. 가격·거래량 급등 등 정량적 지표와 AI가 분석한 급등 사유, 민원·제보, 언론보도 등을 종합해 심층분석 착수 여부를 판단한다. 이후 계정별 호가 관여율과 매매차익, 시세 관여율 등을 토대로 의심 계정을 선별하고 AI 알고리즘으로 연계 혐의 계정과 최종 혐의구간을 찾아낸다.
분석이 끝나면 생성형 AI가 사전에 정해진 양식에 맞춰 검토 보고서도 자동 작성한다. 조사 담당자는 이를 토대로 추가 분석이나 기획조사 착수 여부를 결정한다.
금감원은 앞으로 자금흐름과 온체인 거래 추적을 지원하는 기능도 추가 개발해 AI 기반 가상자산 시장감시·조사 체계를 확대할 계획이다.
송혜영 기자 hybrid@etnews.com
