은행권이 생산적 금융 전환에 따른 리스크 부담을 완화하기 위해 신용평가모델 고도화에 시동을 건다. 보다 정교한 신용평가 체계와 리스크 관리 역량을 갖춰 기업 대출 연체율 상승과 규제 강화 등에 대응한다는 전략이다.
12일 은행권에 따르면 KB국민은행은 기업 규제 신용평가모델을 개발하고, 비재무 항목에 대한 평가 요소를 도입할 방침이다. 기업 신용평가에서 규제자본 산출은 기업의 재무·비재무 데이터를 분석해 신용등급을 분석하고, 금융기관이 자본규제 산정에 이를 반영할 수 있게 되는 과정을 뜻한다. KB국민은행은 기업 대출 위험도를 평가하고 자본규제에 산정하는 등 다양한 평가지표를 고려한 신용평가모형으로 기업 대출 한도와 은행 건전성 관리를 보다 고도화하겠다는 방침이다.
이와 함께 기존에 객관화하기 힘들었던 기업 비계량 항목을 객관화하는 작업을 추진한다. 기업의 경영, 사업 산업위험 등 주관적 요소에 대해 벤치마크 등급을 제시해 보다 객관적이고 표준화된 방식으로 이를 평가하겠다는 취지다.
NH농협은행 역시 소매 규제 신용평가모형을 개선하기 위한 프로젝트를 실시할 예정이다. 소매업 신용등급 전망이 계속 악화하고, 시장 환경이 빠르게 변화하면서 보다 세밀하고 속도감 있는 신용도 평가가 필요해졌기 때문이다. 규제당국도 지속적으로 최신 데이터를 반영해 신용평가 모형과 부도율(PD) 산출 체계를 개선하도록 권고함에 따라 신용평가모형 변별력과 리스크 관리 역량을 높일 전망이다.
은행권은 신용평가모형 개선을 통해 생산적 금융 대전환으로 동반되는 건전성 리스크를 최소화한다. 금융권에서는 생산적 금융 대전환과 함께 기업 대출이 증가하며 연체율 관리가 주요 리스크 관리 위험성이 커지는 가운데, 신용평가 고도화와 위험가중치 완화 등이 은행권 주요 과제로 대두되는 상황이다.
우리금융그룹 역시 지난달 말 생산적 금융 대전환 추진 계획을 발표하며 그룹신용평가 모형 고도화 계획을 밝혔다. 은행에 투자전담 심사조직을 신설하고, 비은행 자회사의 심사 프로세스도 은행 수준으로 끌어올리는 등 투자 확대와 더불어 안정성과 건전성 관리 역량을 동시에 끌어 올린다는 포부다.
정다은 기자 dandan@etnews.com
