은행 자본비율 하락…위험가중자산 증가가 자본 확충 앞질렀다

보통주자본비율 13.41%, 전년말 대비 0.09%p 하락
기업익스포저·환율 상승에 외화자산 RWA 증가
모든 은행 규제비율 상회…금감원 “자본관리 강화”

[사진= 금융감독원 제공]

국내 은행권의 핵심 건전성 지표인 보통주자본비율이 올해 1분기 하락했다. 기업대출 등 익스포저가 늘고 환율 상승으로 외화자산 위험가중자산이 증가하면서 자본 증가 효과를 상쇄했다. 은행권 자본비율은 규제 수준을 웃돌았지만, 대외 불확실성과 환율 변동성이 커지면서 손실흡수능력 관리 부담은 확대되는 모습이다.

금융감독원이 28일 발표한 '2026년 3월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황'에 따르면 국내은행의 3월 말 보통주자본비율은 13.41%로 전년 말 13.50%보다 0.09%포인트 하락했다. 기본자본비율은 14.66%로 0.13%포인트, 총자본비율은 15.64%로 0.19%포인트 낮아졌다. 단순기본자본비율도 6.65%로 전년 말보다 0.12%포인트 하락했다.

자본비율 하락은 위험가중자산 증가 폭이 자본 증가 폭을 웃돈 데 따른 것이다. 금감원은 1분기 중 기업익스포저 증가와 환율 상승에 따른 외화자산 위험가중자산 증가를 주요 원인으로 제시했다. 은행권 당기순이익은 견조했다. 20개 은행 기준 올해 1분기 당기순이익은 6조7000억원으로 지난해 1분기 6조9000억원과 유사한 수준을 유지했다.

은행권 자본비율은 하락했지만 규제비율은 크게 웃돌았다. 2024년 5월부터 경기대응완충자본 1%가 부과되면서 규제비율은 보통주자본비율 8.0%, 기본자본비율 9.5%, 총자본비율 11.5%로 높아졌다. 단순기본자본비율 규제비율은 3.0%다. 시스템적으로 중요한 은행(D-SIB)은 여기에 각각 1%포인트가 추가된다.

개별 금융회사별로는 보통주자본비율 기준 씨티은행이 27.20%로 가장 높았다. 카카오뱅크 21.06%, 케이뱅크 19.47%, 수협은행 15.97%, 토스뱅크 15.52%, 수출입은행 15.35%, SC은행 14.86%도 14%를 넘었다. KB금융지주 13.63%, 우리금융지주 13.60%, 산업은행 13.38%, 신한금융지주 13.19%, 하나금융지주 13.09%는 13%대를 유지했다.

총자본비율 기준으로는 씨티은행이 28.12%로 가장 높았다. 카카오뱅크 22.18%, 케이뱅크 21.47%, 수협은행 19.00%, SC은행 17.23%, 수출입은행 16.72%, 우리금융지주 16.65%, 토스뱅크 16.62% 등은 16%를 웃돌았다. 반면 BNK금융지주는 총자본비율 13.60%로 상대적으로 낮은 수준을 보였다.

전년 말 대비 보통주자본비율이 오른 곳은 케이뱅크, 우리금융지주, 토스뱅크, 기업은행, JB금융지주 등 5곳이다. 케이뱅크는 기업공개(IPO) 영향으로 보통주자본비율이 전년 말 12.43%에서 19.47%로 7.04%포인트 급등했다. 우리금융지주는 0.72%포인트, 토스뱅크는 0.39%포인트 상승했다.

반면 씨티은행은 30.84%에서 27.20%로 3.64%포인트 하락했다. 카카오뱅크는 0.97%포인트, 수출입은행은 0.94%포인트, SC은행은 0.79%포인트, 수협은행은 0.69%포인트 낮아졌다. 은행지주 8개사의 보통주자본비율은 13.08%로 전년 말보다 0.07%포인트 하락했다. 20개 은행 기준 보통주자본비율도 14.56%로 0.05%포인트 낮아졌다.

금감원은 국내은행 자본비율이 전년 말보다 하락했지만 모든 은행이 규제비율을 웃도는 등 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가했다. 다만 중동 전쟁 등 대내외 리스크와 금리·환율 변동성 확대가 건전성 관리 부담으로 작용할 수 있는 만큼 국내은행의 손실흡수능력 확충과 자본적정성 관리를 강화하도록 유도할 방침이다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com