에잇퍼센트가 5세대 자체 신용평가모형 'E-index 5.0'을 개인신용대출 상품에 적용한다.
이번 모델 고도화에는 에잇퍼센트 금융 플랫폼에 유입된 약 720만건의 개인신용 심사 데이터가 활용됐다. 승인 고객뿐 아니라 심사 과정에서 거절된 고객, 중도상환 고객, 연체 이후 신뢰를 회복한 고객 등 다양한 상환 행동 패턴을 학습에 반영해 실질적 상환 가능성을 판단하는 신호를 정교화했다.
효율화와 경량화가 강점이다. 기존 모형이 상환 예측 정확도를 높이기 위해 방대한 변수를 탐색하는 구조였다면, 5세대 신용평가모형은 중첩되거나 설명력이 낮은 정보를 정제한다.
이를 통해 이전 모형보다 심사에 필요한 변수 수를 약 70% 줄였다. 불필요한 정보를 덜어내고 상환 가능성 판단에 기여하는 핵심 신호에 집중해 연산 부담을 낮추고 더 안정적이면서도 빠른 추론이 가능한 모형을 구현했다. 향후 AI 기반 자동심사 효율화와 대규모 심사 처리 역량을 높이는 기반이 될 것으로 기대된다.
중·저신용자에 대한 변별력도 강화됐다. 내부 시뮬레이션 결과, CB사 신용점수만 활용했을 때보다 중·저신용 고객의 상환역량 변별력을 21.3% 높였다. 전체 고객 기준으로도 변별력이 8.2% 향상됐다. 이는 같은 신용점수대 안에서도 실제 상환 가능성이 다른 고객을 더 세밀하게 구분할 수 있다는 의미다.
박권수 에잇퍼센트 CSS팀장은 “이번 신용평가모형은 AI 기반 머신러닝 모델이 상환 가능성 판단에 필요한 핵심 신호를 선별하도록 고도화한 결과물로 모델의 안정성과 효율성을 높였다”며 “향후 대규모 자동심사의 속도와 안정성을 개선하고, 기관투자자 자금 유입 시 대규모 중금리 대출을 정교하게 취급할 수 있는 스케일업 인프라를 마련하게 됐다”고 말했다.
박두호 기자 walnut_park@etnews.com
