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| 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 높아 15일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 4,860원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 5.08% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 참엔지니어링 | 3.4% | -12.5% | -3.6 |
| 계양전기 | 2.8% | -10.3% | -3.6 |
| S&TC | 1.9% | -0.6% | -0.2 |
| 기신정기 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| SIMPAC | 1.6% | -5.1% | -3.1 |
| 기계 |
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