라임자산운용은 최근 환매 연기 사태가 발생한 2개 펀드를 실사한 결과 회수율이 최소 50%에서 최대 77%로 나타났다고 10일 밝혔다. 구체 상환계획은 실사결과 보고 후 3월말 전에 판매사로부터 받아볼 수 있도록 조치한다.
라임자산운용은 삼일회계법인으로부터 '플루토 FI D-1호 펀드'와 '테티스 2호 펀드'의 기초자산과 전체 투자구조를 파악하는 등 실사를 거쳐 이같은 회수율을 도출했다.
지난해 10월 31일 기준 평가액을 살펴보면 플루토 FI D-1호 펀드는 9373억원, 테티스 2호 펀드는 2424억원으로 각각 집계됐다. 회수율은 플루토 FI D-1호 펀드가 최소 50%, 최대 65%로 평가됐다. 테티스 2호 펀드는 최소 58%, 최대 77%로 나타났다.
다만 회수율은 고객 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고자료라고 라임자산운용 측은 설명했다.
라임자산운용은 “회계법인 실사는 기준가격 조정을 위한 것이 아니라 기초자산 실재성과 건전성 확인이 목적”이라고 말했다.
또 “당사 집합투자재산평가위원회의 기준가 산정에 참고하기 위한 목적으로 실시했고 예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라고 덧붙였다.
라임자산운용은 펀드 기준가격이 매일 변하는 만큼 이번 실사 결과를 바탕으로 기준가를 평가하는 것은 실무상 거의 이뤄지지 않는 방식이라고 설명했다. 펀드 실사를 마무리하면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 시가평가자산, 장부가격 평가자산, 수익증권(FoF) 등 각 기준에 따라 재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정이다.
총수익스와프(TRS) 계약에 대해서는 “모(母)펀드뿐만 아니라 개별 자(子)펀드별로 체결돼 있어 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황이 각각 다르다”며 “TRS 계약 관련 환매연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 알 수 없다”고 강조했다.
라임은 채권추심 전문 로펌으로 법무법인 케이앤오를 선임했다. 케이앤오는 담보가 부족한 기초자산의 담보를 보강하고 변제기한이 도래한 채권에 대해 채권을 추심하는 역할을 한다.
잠적한 이종필 전 운용총괄대표(CIO) 공석에는 새로운 전문가를 보강했다. 국내 상위 대형 자산운용사 등에서 20년 이상 근무하고 내부통제 업무 수행력을 겸비한 신임 CIO와 준법감시인이 10일부터 업무를 시작했다.
라임은 10일부터 신임 CIO와 준법감시인이 업무를 시작한데 이어 11일에는 라임자산운용과 판매사간 2차 협의체 구성을 위한 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 오는 14일 삼일회계법인이 실사 결과를 발표하면 17일 펀드 기준가격 조정을 시작한다.
배옥진기자 withok@etnews.com
