1조원이 넘는 대규모 펀드환매 중단 사태가 벌어진 라임자산운용의 2개 모(母)펀드 손실률이 각각 〃46%, -17%로 나타났다. 자(子)펀드의 경우 총수익스와프(TRS)를 사용한 29개 펀드 중 3개는 전액손실이 예상된다. TRS를 사용하지 않은 16개 자펀드 중에서는 '플루토 1Y'가 최소 〃46%에서 최대 〃48%로 손실률이 가장 높을 전망이다.
라임자산운용은 집합투자재산평가위원회를 열고 삼일회계법인 실사를 반영한 평가 기준을 14일 발표했다.
이번 자산 재평가 예상 순자산가치(NAV)는 18일 기준 '플루토 FI D-1호' 펀드 8465억원(-46%), '테티스 2호' 펀드 1992억원(-17%)이다. 집합투자재산평가위원회 반영 기준을 적용해 자산을 재평가하면 각각 4606억원, 1655억원으로 줄어든다.
신한금융투자와 TRS 계약을 맺은 '플루토 TF 펀드(무역금융 구조화 펀드)'는 1억달러 규모 원금 삭감이 발생해 기준가격 하락이 예상된다고 밝혔다.
라임은 “이달 말에 원금 삭감에 따른 기준가격 하락을 반영할 예정”이라며 “이 경우 플루토 TF 펀드 기준가격은 약 50% 하락을 예상한다”고 설명했다.
TRS 계약이 맺어진 자펀드에서도 상당한 손실률이 발생할 것으로 나타났다.
모펀드에 편입됐고 TRS를 사용한 자 펀드 중 '라임 AI 스타 1.5Y 1호' '라임 AI스타 1.5Y 2호' '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 펀드는 모펀드 기준가격이 조정되면서 전액 손실이 발생했다. 모펀드 손실률에 레버리지 비율만큼 추가 증대돼 기준가격이 조정되는데 TFS를 사용한 레버리지 비율이 100%였기 때문이다.
라임 측은 “TRS 사용 여부에 따라 편차가 커서 자펀드 수익률은 현재 추정하기 어렵다”며 “자펀드가 편입한 개별 자산까지 순차로 가격조정이 반영되면 확인할 수 있다”고 설명했다.
라임은 모펀드 기준가격 조정에 따른 자펀드 기준가격 조정을 14일부터 시작해 오는 21일까지 순차 반영할 계획이다.
환매대금 지급방식은 환매 청구여부나 청구시기와 관계없이 수익자 보유지분에 따른 안분배분방식으로 변경했다.
배옥진기자 withok@etnews.com
