신한투자증권이 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 인공지능(AI) 기반 로보어드바이저 자동투자 서비스 '신한 SOL 로보 연금'을 출시했다고 31일 밝혔다.
고객이 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형 중 투자성향을 선택하면 AI가 상장지수펀드(ETF) 자산배분, 종목 선정, 리밸런싱을 자동으로 수행한다. 자체 개발한 AI 퀀트 모델이 시장 데이터를 기반으로 자산배분 비중과 편입 ETF를 결정한다.
운용 대상은 국내 상장 ETF 중 IRP 계좌 편입이 가능한 상품이며, 매월 정기 리밸런싱을 실시하고 시장 변동성이 확대되면 추가 리밸런싱으로 포트폴리오를 조정한다. 연금 개시 전 IRP 고객은 최소 100만원부터 이용할 수 있고, 자동투자 한도는 계약연차에 따라 해마다 900만원씩 확대된다.
신한투자증권은 출시에 앞서 2023년 12월부터 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에서 이 전략으로 모델을 운용해 성과를 검증했다. 24일까지 테스트베드의 누적 수익률은 적극투자형 66.85%, 위험중립형 45.57%, 안정추구형 24.63%다.
박세현 신한투자증권 연금사업본부장은 “퇴직연금은 장기적인 자산관리와 위험관리가 중요한 만큼 고객이 보다 편리하게 전문적인 자산배분 서비스를 이용할 수 있도록 서비스를 마련했다”며 “디지털 기반 연금 서비스를 지속 확대해 고객의 노후자산 관리를 지원하겠다”고 말했다.
김신영 기자 spicyzero@etnews.com
